فرانك إلديرسون، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي (BCE) ونائب رئيس مجلس الإشراف في البنك المركزي الأوروبي، افتتح مؤتمرًا مشتركًا بين البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا مخصصًا للإشراف على مخاطر المناخ في عالم غير خطي.
ذكر أن إدارة المخاطر المالية تعتمد تقليديًا على نماذج تستند إلى بيانات تاريخية وسلوكيات المقترضين، مما يسمح بتقدير الخسائر المحتملة وتحديد المخصصات ورؤوس الأموال اللازمة. ومع ذلك، فإن هذا النموذج يتعرض للتحدي بسبب التعقيد المتزايد، والترابط، وعدم اليقين في العالم الحالي.
من بين الاتجاهات الرئيسية، يذكر إلديرسون التجزئة الجيوسياسية، والتغيرات الديموغرافية، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالأزمات المناخية والطبيعة. تتطور هذه الظواهر في أنظمة معقدة حيث يمكن أن تؤدي الاضطرابات الصغيرة إلى آثار غير متناسبة، من خلال حلقات التغذية الراجعة ونقاط التحول.
يميز بين المخاطر القابلة للقياس وعدم اليقين الجذري، وهو مفهوم طوره فرانك نايت، جون كاي وميرفين كينغ، حيث لا يمكن تقييم الأحداث المستقبلية، واحتمالاتها ونتائجها بثقة. تعقد هذه الحالة من عدم اليقين الجذري إدارة المخاطر في القطاع المالي.
تسلط هذه المداخلة الضوء على ضرورة تكييف الإشراف المصرفي وإدارة المخاطر لمواجهة هذه التحديات غير الخطية وغير المؤكدة، لا سيما في سياق الأزمات المناخية والتطورات التكنولوجية.