Frank Elderson, vice-président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne (BCE), a présenté lors d’une conférence internationale organisée par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire une nouvelle approche de la supervision bancaire.
Face à un environnement financier de plus en plus complexe, marqué par la fragmentation géopolitique, les évolutions technologiques rapides, la volatilité des prix de l’énergie et des matières premières, ainsi que les risques liés au climat et à la nature, la BCE adapte sa supervision.
Selon Elderson, le défi n’est pas seulement la multiplication des risques, mais leur caractère incertain, interconnecté et volatile. Il souligne qu’il est impossible pour les superviseurs de tout surveiller en détail en permanence. La supervision doit donc se concentrer sur une priorisation claire, prospective et ciblée des risques.
La BCE s’appuie sur trois piliers : une priorisation plus nette des risques, une supervision plus simple et efficace, et une capacité d’intervention rapide. Elderson insiste sur l’importance de dépasser la simple conformité aux exigences minimales de capital, en identifiant les faiblesses sous-jacentes en gouvernance, culture du risque ou modèles d’affaires, qui peuvent s’accumuler jusqu’à provoquer des crises.
La BCE a ainsi mis en place un cadre de tolérance au risque (RTF) qui définit le niveau de risque résiduel acceptable et guide les arbitrages dans la supervision. Cette approche vise à rendre la supervision plus ciblée et à éviter une surveillance exhaustive mais inefficace.